Pengaruh Volume dan Frekuensi Perdagangan Terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Indeks LQ45

Gregorius Peitra Dirgantara Sakti Nikula Asmara

doi:10.37817/ikraith-ekonomika.v8i1.4289

Gregorius Peitra Dirgantara Sakti Nikula Asmara Universitas Siber Indonesia

DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i1.4289

Abstrak

Peningkatan jumlah investor yang begitu pesat beberapa tahun ini menyebabkan perubahan nilai
Volume dan Frekuensi Perdagangan, oleh karena itu diasumsikan memicu gejolak fluktuasi pasar
yang begitu sulit diperkirakan. Tujuan penelitian ini ialah guna memvalidasi pengaruh Volume
dan Frekuensi Perdagangan terhadap Volatilitas Harga Saham baik secara parsial ataupun
simultan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan terbuka dengan indeks LQ45 dalam 3 tahun
pengamatan mulai dari 2019-2021, sehingga jenis data yang dimanfaatkan ialah Data Panel.
Rumus Slovin dalam perhitungan simple random sampling dimanfaatkan untuk penentuan total
sampel sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 93. Teknik analisis yang dipergunakan pada
penelitian ini ialah analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews tools. Hasil yang diperoleh
dari penelitian ini membuktikan bahwa Volume dan Frekuensi Perdagangan berpengaruh secara
signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham secara Simultan dan Parsial. Berdasarkan hasil
tersebut, pada penelitian berikutnya peneliti menyarankan untuk menambah beberapa variabel lain
yang diasumsikan berpengaruh pula terhadap variabel terikat penelitian ini.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##